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来自 股票基金 2019-09-05 10:36 的文章
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量化资产配置与组合投资周报:权益资产大涨,各资

大类资产择时信号跟踪:从趋势跟踪系统来看,A股、港股、美股处于上升趋势中,黄金高位震荡,债券经过前期的大幅下跌,处于底部震荡。目前A股、港股、美股趋势看多,黄金、债券趋势看空。从估值指标来看,A股、港股和美股的估值指标均处于历史分位数的80%以上,未来有一定的高位下跌风险,黄金资产处于正常估值区域,债券资产处于低估值区域,未来的继续下跌的风险较低。

量化资产配置与组合投资周报:权益资产大涨,各资产配置模型均表现优异。量化资产配置与组合投资周报:权益资产大涨,各资产配置模型均表现优异。大类资产择时信号跟踪:从趋势跟踪系统来看,A股、港股、美股处于上升趋势中,黄金高位震荡,债券经过前期的大幅下跌,处于底部震荡。目前A股、港股、美股趋势看多,黄金、债券趋势看空。从估值指标来看,港股和美股的估值指标均处于历史分位数的80%以上,未来有一定的高位下跌风险,A股、黄金资产处于正常估值区域,债券资产处于低估值区域,未来的继续下跌的风险较低。

    A股多维度择时指标监控:仓位配置方面,基本面配置仓位比例0.00%;情绪面配置仓位比例0.00%,技术面配置仓位比例43.16%。从综合择时体系目前的仓位来看,仓位比例在43.16%,相比于上周42.81%,仓位基本持平。择时系统收益方面,多维度择时系统过去5日获得收益率0.61%;过去一个月获得收益率2.51%;过去一年获得收益率19.15%。过去一年最大回撤-4.12%。

    A股多维度择时指标监控:仓位配置方面,基本面配置仓位比例0.00%;情绪面配置仓位比例15.29%,技术面配置仓位比例42.30%。从综合择时体系目前的仓位来看,仓位比例在57.60%,相比于上周66.80%,仓位有所下降,主要源于当前A股估值有所高企。择时系统收益方面,多维度择时系统过去5日获得收益率1.82%,相较于沪深300指数获得超额收益率-1.17%;过去一个月获得收益率2.63%,获得超额收益率-1.59%;过去一年获得收益率16.43%,获得超额收益率-8.91%。过去一年最大回撤-4.12%,同期沪深300最大回撤为-6.07%。

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